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1
Management von Zinsänderungschancen und -risiken
Physica-Verlag Heidelberg
Bernhard Wondrak (auth.)
zinsänderung
anleger
portefeuilles
duration
höhe
endvermögen
immunisierung
vgl
marktzins
planungshorizont
entnahmestroms
wertpapiere
risikopotential
anlegers
zinsänderungen
risikobegrenzung
minimumendvermögen
bedingt
immunisierten
mindestendvermögen
entnahme
bzw
optimale
planungsbeginn
wertpapier
entnahmen
erhalten
gilt
halteperiode
zins
bedingte
restlaufzeit
strategie
unabhängig
erreicht
zinsentwicklung
anlage
zinskurve
entspricht
zeitpunkt
bierwag
wertpapieren
vorgegebene
bedingung
führt
planungsperiode
portefeuillestruktur
entnahmestrom
bedingten
kaufman
Rok:
1986
Język:
german
Plik:
PDF, 8.40 MB
Twoje tagi:
0
/
0
german, 1986
2
Der Anlagestil deutscher Aktienfonds : eine portfoliobasierte Analyse mittels style-identifizierender Fundamentalfaktoren
Deutscher Universitäts-Verlag / GWV Fachverlage
Andreas Postert
fonds
growth
vgl
steigung
aktien
invertiert
tabelle
investment
driften
anzahl
abbildung
unternehmen
rendite
dax
kennzahlen
wertentwicklung
eigene
siehe
investmentfonds
indizes
portfolio
zinsniveau
darstellung
wert
deutschen
kennzahl
drift
ermittlung
deutschland
anhang
russell
aktienmarkt
journal
juni
zinsänderung
financial
verhältnis
deutscher
equity
empirische
bewertungsklassifiziert
charakteristik
kurs
ratio
verzögert
timing
faktoren
msci
modell
januar
Rok:
2007
Język:
german
Plik:
PDF, 2.97 MB
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0
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0
german, 2007
3
Die Duration im Zinsrisikomanagement: Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel
Deutscher Universitätsverlag
Karlheinz Gnad (auth.)
duration
restlaufzeit
bonds
hüllfunktion
abb
kupontermin
sprunghöhe
reverse
barwert
gilt
zeitpunkt
wertpapiere
bond
ergibt
abschnitt
aufgrund
ansatz
wert
festverzinslichen
innerhalb
oberen
journal
discount
zusammenhang
somit
dpv
kuponrate
allgemeiner
portfolio
durations
zero
änderung
barwertes
anleihe
bezüglich
entspricht
ergebnis
berücksichtigung
zinsänderungen
marktzinssatz
größer
läßt
kuponterminen
finanzinnovationen
vgl
bonitätsrisikobehaftete
stückzinsen
floaters
bestimmung
restlaufzeiten
Rok:
1996
Język:
german
Plik:
PDF, 8.06 MB
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/
0
german, 1996
4
Zinsswaps: Instrument zur Senkung der Finanzierungskosten oder zum Zinsrisikomanagement?
Deutscher Universitätsverlag
Gerhard Sender (auth.)
swap
anleihe
rate
swaps
zahlungen
kupon
tab
läßt
zahlung
zinssatz
reinvermögen
variabel
gleichung
vertragspartner
anleger
swappartner
zinsswaps
größer
endvermögen
zins
verzinsung
siehe
zahlt
barwert
restlaufzeit
abb
floating
zinsentwicklung
beträgt
zinsänderung
duration
tabelle
kredit
risikoprämie
zinsswap
planperiode
anleihen
erwartete
anpassungstransaktion
zeitpunkt
variabler
währungsswaps
interest
markt
finanzierungsmittel
beispiel
jahr
aufnahme
komparativen
marktzinssatz
Rok:
1996
Język:
german
Plik:
PDF, 5.41 MB
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0
german, 1996
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